研究者詳細

教職員基本情報

氏名 Name	姜　秉国 ( カン　ビョンク , KANG Byung-Kook )
所属 Organization	経営学部経営学科
職名 Academic Title	准教授
専攻分野 Area of specialization	経営科学/経営工学
学会活動 Academic societies	日本経営数学会会員（1998.9〜現在に至る）日本オペレーションズ・リサーチ学会会員（2000.5〜現在に至る）日本経営工学会会員（2000.6〜現在に至る）
著書・学術論文数 No. of books/academic articles	総数 total number (25) 著書数 books (1) 学術論文数 articles (24)

出身大学院

大学院名 Grad. School	修了課程 Courses Completed	修了年月（日） Date of Completion	修了区分 Completion Classification
筑波大学大学院社会工学研究科経営工学専攻	博士課程	1998年03月	修了

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取得学位

学位区分 Degree Classification	取得学位名 Degree name	学位論文名 Title of Thesis	学位授与機関 Organization Conferring the Degree	取得年月（日） Date of Acquisition
博士	経営工学博士 (Ph.D. in Management Science and Engi		筑波大学大学院社会科学研究科経営工学専攻	1998年03月
修士	経営科学修士(Master in Management Science)		筑波大学大学院	1992年03月

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研究経歴

長期研究／短期研究 Long or Short Term research	研究課題名 Research Topic
長期研究	Empirical Finance
概要（Abstract） Empirical Finance by Trading Simulations
長期研究	確率的逐次決定問題
概要（Abstract）最適停止問題(Optimal Stopping Problem)を中心とした意思決定問題の最適決定戦略の研究
短期研究	出店戦略と立地評価システム
概要（Abstract）商業施設の出店戦略と立地評価システムのあり方に関する研究
短期研究	Work-Scheduling 問題
概要（Abstract） Work-Scheduling 問題のモデル化とシステム構築
短期研究	戦略的意思決定
概要（Abstract）戦略的意思決定を要する問題への学際的研究

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著書

年度 Year	著書名 Title of the books	著書形態 Form of Book
年度 Year	出版機関名 Publishing organization，判型 Book Size，頁数 No. of pp.，発行年月（日） Date
2016	ビジネス・シミュレーションー設計・構築・分析ー	単著
	創成社， B5 ， 230 ， 2016/11/30
	概要（Abstract）　「変化」と「不確実性」はビジネスに付き物である．それ故，それらを扱えるツールやスキールは，ビジネスモデルを計画・実行・分析する者にとって欠かせない．本書では，不確実性が問題の中心要素であり，それによって起こり得るすべての結果に対する検討が必要な問題を扱う．そして，そのような問題の解決に有効でありかつ重要なツールとして，モンテカルロ法を用いたシミュレーション（Monte　Carlo simulation）を取り上げ，その活用例を示す．基本的には実務への応用性を意識してい書いてあるが，シミュレーション結果の分析と扱う問題に対する理論的な解説にも重点を置いてある．本は８章構成となっており，各章は小論文形式で書かれている．
	備考（Remarks）

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学術論文

年度 Year	論文題目名 Title of the articles	共著区分 Collaboration Classification	NeoCILIUS 請求番号／資料ID Request No
年度 Year	掲載誌名 Journal name，出版機関名 Publishing organization，巻／号 Vol./no.，頁数 Page nos.，発行年月（日） Date
2024	Ikuta’s Integrated Theory on Optimal Stopping Problems for Asset Selling and Buying: A Brief Review and Its Potential Application in Option Trading	単著
	Nanzan Management Reiew ， Nanzan Daigaku Keiei Gakkai ， 38/3 ， pp.287-299 ， 2024/03
	概要（Abstract） This paper provides a brief review of Ikuta's integrated theory, delving into optimal stopping problems associated with asset selling and buying. His focus is on four types of decision-making problems that stem from determining whether the buyer or the seller proposes the transaction price in both asset selling and buying problems. Ikuta's exploration originates from his inquiries into the seemingly intuitive symmetrical and analogous relationships within the four types selling and buying problems. Notably, Ikuta uncovers that these relationships are not always straightforward. Furthermore, Ikuta introduces novel elements, including Quitting Penalty and Search-skipping Possibility. This results in the discovery of unique optimal decision rules customized for various asset trading models, successfully addressing aspects that are concealed from conventional analytic frameworks in optimal stopping problems. Specifically, these rules identify the Optimal Initiation Time for conducting search activities. Recognizing its potential impact on existing research, this paper aims to outline the key aspects of Ikuta's integrated theory and share insights derived from his study. In concluding remarks, the review suggests a prospective application of Ikuta's research to American options.
	備考（Remarks）
2023	Optimal and Non-Optimal MACD Parameter Values and Their Ranges for Stock-Index Futures: A Comparative Study of Nikkei, Dow Jones, and Nasdaq	単著	https://doi.org/10.3390/ jrfm16120508
	Journal of Risk and Financial Management ， MDPI ， 16/12 ， pp. 1-26 ， 2023/12/07
	概要（Abstract） This study investigates the optimal and non-optimal parameter values of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) technical analysis indicator for three major stock market index futures: the Nikkei 225, the Dow Jones, and the Nasdaq. Using a recently developed methodology, it reveals the existence of specific ranges of optimal and non-optimal values for each of the three parameters of the MACD indicator in these indices. Sample models employing the optimal parameter values in the three index futures generated significantly higher returns, outperforming both a non-technical buy-and-hold strategy and a random strategy that did not incorporate any market information. This discovery suggests that the three market indices may not be weak-form efficient. Therefore, this study contributes to the research on market efficiency by verifying inefficiency using a new approach. The highlight of this study is identifying that the ranges of optimal parameter values for the three indices are different from each other, but the optimal parameter value combinations for each of the three indices share a unique characteristic form. This issue and its finding have not been explored in the existing literature. Several interesting findings and valuable insights for market participants and researchers arise from this study. The new methodology is unique in finding optimal and non-optimal parameter values through the analysis of parameter sets used in well-performing and poorly performing sample models. Its validity and reliability have been confirmed by this study, making a useful contribution to the field of technical analysis research, particularly in parameter optimization insight.
	備考（Remarks）
2020	Finding Optimal Parameter Values for the MACD Indicator: Evidence from the Japanese Nikkei 225 Futures Market Using a New Methodology	単著
	International Journal of Financial Research ， Sciedu Press ， 13/3 ， 1-24 ， 2022/07/28
	概要（Abstract） This paper explores: (1) what parameter values are most often used to optimize the Moving Average Convergence Divergence (MACD) trading system for the Japanese Nikkei 225 futures market; and, (2) the characteristics of good performing models with the optimized parameter values. To accomplish this purpose, this paper presents a new methodology to find the three optimal parameter values of the MACD trading system; this approach systematically examines specific ranges of optimal parameter values. Evidence from the Japanese futures market demonstrates the validity of this new methodological approach. From this, we find that for the Japanese market the technical trading system is most often optimized by three parameter values within three specific ranges over the last 11 years (2011 2021). These optimal value combinations have a unique characteristic form. These findings give insightful and broader perspectives about the market. This issue, methodology and the results have not been discussed in the existing literature. This paper also considers how the models with optimal parameter values performed during the pandemic period (2020 2021).
	備考（Remarks）
2020	Improving MACD Technical Analysis by Optimizing Parameters and Modifying Trading Rules: Evidence from the Japanese Nikkei 225 Futures Market	単著	doi:10.3390/jrfm14010037
	Journal of Risk and Financial Management ， MDPI (Basel, Switzerland) ， 14/1 ， p.21 ， 2021/01
	概要（Abstract） Much research has examined performance or market efficiency by using the moving average convergence divergence (MACD) technical analysis tool. However, most tests fail to verify efficiency with the traditional parameter settings of 12, 26, and 9 days. This study confirms that applying the traditional model to Japan’s Nikkei 225 futures prices produces negative performance over the period of 2011–2019. Yet, it also finds that the MACD tool can earn significant positive returns when it uses optimized parameter values. This suggests that the Japanese market is not weak-form efficient in the sense that futures prices do not reflect all public information. Hence, the three parameters values of the MACD tool should be optimized for each market and this should take precedence over finding other strategies to reduce false trade signals. This study also tests which models are able to improve profitability by applying additional criteria to avoid false trade signals. From simulations using 19,456 different MACD models, we find that the number of models with improved performance resulting from these strategies is far greater for models with opti-mized parameter values than for models with non-optimized values. This approach has not been discussed in the existing literature.
	備考（Remarks）
2020	MACDのパラメータの最適性に関する試験的な分析	単著
	南山経営研究，南山経営学会， 35/3 ， pp.295-304 ， 2021/03
	概要（Abstract）テクニカル分析ツールのひとつであるMACD (移動平均収束拡散法)は生成される売買シグナルが３つのパラメータの値に依存する。そのため、そのパラメータに設定する値が結果を左右する。ところが、MACDを用いた先行研究例では従来からよく使われている値（12,26,9）を使用しているのが多く、パラメータの最適性に関しては殆ど注意を向けていない。本稿は、Nikkei 225 Futuresのデータ(2011-2019)を用いた19,456個のMACDモデルのトレーディング・シミュレーションの結果に基づき、同市場におけるMACDのパラメータの最適性に関する試験的な分析結果を示す。
	備考（Remarks）
2018	MACDのパラメータの適正値に関する一考察－コンピュータ・シミュレーション結果による比較評価－	単著
	南山経営研究，南山大学経営学会， 33/2 ， 223-233 ， 2018/11
	概要（Abstract）本研究は、テクニカル分析に用いられる指標の一つであるMACD（移動平均収束拡散法）のパラメータを一般に知られている値に設定したモデルの投資結果を検証し、その値の適正性について考察することを目的とする。そのため、MACDの3つのパラメータ値を一定範囲の中でそれぞれ変えた計6,090個のモデルを想定し、日経平均先物を投資対象にしたコンピュータ・シミュレーション結果を示す。そして、各モデルのパフォーマンス（勝率・利益）を比較分析する。
	備考（Remarks）
2015	シミュレーションの数理	単著
	南山経営研究，南山大学経営学会， 30/3 ， 219-231 ， 2016/3
	概要（Abstract）
	備考（Remarks）モンテカルロ法を用いるシミュレーションを行う際に直面する問題が二つある．ひとつは，どの程度の実験回数が必要かであり，もう一つはどの程度の精度を求めるかである．本稿では，これらの問題の解決に役立つ確率論の数理的な分析方法について論じている．
2013	ポイント還元率の適正水準を求める試算方法―モンテカルロ法によるアプローチ―	単著
	南山経営研究，南山大学経営学会， 28/3 ， pp.377-388 ， 2014/03
	概要（Abstract）ポイント還元サービスは集客力を上げる手段のひとつである。しかし、単に競合相手の還元率に数字を合わせるような真似をしたり、安易に還元率の高さを競う消耗戦に踏み込んだりすると、収益を圧迫する要因にもなれる。そのため、還元率は費用対効果を見極めたうえで決める必要がある。本稿では、「客数増を狙って還元率を引き上げようとする際に、どれ位の引上げが適正か」を検討する問題を取り上げる。そして、還元率の引上げが収益に及ぼす影響を調べるシミュレーションを行ない、その結果を分析することで適正水準の還元率を探る方法を示す。
	備考（Remarks）
2013	n個のサイコロの目の和の場合の数の計算法―パスカルの三角形を用いた方法―	単著
	南山経営研究，南山大学経営学会， 28/01 ， pp.107-123 ， 2013/06
	概要（Abstract） n個のサイコロを投げたときに出てくる目の和の場合の数を計算する方法はいろいろあり得る。本稿ではパスカルの三角形に潜んでいる数列の法則を用いた計算方法について述べ、さらに計算手順を簡略化した簡便法を示す。
	備考（Remarks）
2010	n個のサイコロの目の和の場合の数を計算する簡便法	単著
	南山経営研究，南山大学経営学会， 25/3 ， 163-173 ， 2011/03
	概要（Abstract）　本稿では、$n$個のサイコロを振ったとき出る目の和の「場合の数」を計算する方法を２つ示す。一つは「足し算で求める方法」、もう一つは「掛け算で求める方法」である。各方法とも、サイコロが2個の場合から3個の場合への拡張例について説明した後、それぞれの方法の拡張例に見られる規則性に基づく簡便法を導く。そして、その簡便法を用いてサイコロが$n$個の場合に適用した例を示す。
	備考（Remarks）

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研究助成

年度 Year	助成名称または科学研究費補助金研究種目名 Name of grant or research classification for scientific research funding		研究題目 Research Title
年度 Year	役割（代表/非代表） Role	助成団体 Granting body	助成金額 Grant amount
2004	南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2		商店街利用客の動線と購買要因に関する調査分析

	研究内容（Research Content）研究助成
	備考（Remarks）
2001	経営学会特別研究奨励費		外食産業における立地評価システム

	研究内容（Research Content）研究助成
	備考（Remarks）

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教育活動

年度 Year	タイトル Title	内容等 Content	活動期間 Period of Activities
2023	教材作成	学科科目「オペレーションズ・リサーチA」の教材内容を更新し、配布可能な電子ファイル化した。	2023第２クォーター
2023	教材作成	学科科目「情報処理B」の教材内容を更新し、配布可能な電子ファイル化した。	2023第4クォーター
2023	教材作成	学科科目「情報処理A」の教材内容の更新し、配布可能な電子ファイル化した。	2023第3クォーター
2023	教材作成	学科科目「ペレーションズ・リサーチB」の教材内容を更新し、配布可能な電子ファイル化した。	2022第２クォーター
2020	教材作成	学科科目「情報処理B」の教材を、2020年のコロナ禍によるオンライン授業形態に即したものに新たに作成し、配布可能な電子ファイル化した。	2020第4クォーター
2020	教材作成	学科科目「情報処理A」の教材を、2020年のコロナ禍によるオンライン授業形態に即したものに新たに作成し、配布可能な電子ファイル化した。	2020第3クォーター
2020	教材作成	学科科目「オペレーションズ・リサーチB」の教材を、2020年のコロナ禍によるオンライン授業形態に即したもの（配布可能な電子ファイル化）に新たに作成した。	2020第2クォーター
2020	教材作成	学科科目「ビジネス・シミュレーション」の教材を、2020年のコロナ禍によるオンライン授業形態に即したものに新たに作成追加した。	2020第1クォーター

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研究活動／社会的活動

年度 Year	活動名称 Name of activities	活動期間 Period of Activities
2008	論文査読（Reviewer)	2008/07
2008	活動内容等（Content of Activities） European Journal of Operational Research
2007	研究発表	2007/10/17
2007	活動内容等（Content of Activities） 2007年度南山学会第２回経営系列の研究例会にて「ある商店街の現状と打開策について」という題で発表
2007	論文査読（Reviewer)	2007/09
2007	活動内容等（Content of Activities） European Journal of Operational Research
2006	論文査読 (Reviewer)	2006/09
2006	活動内容等（Content of Activities） European Journal of Operational Research
2004	最適停止問題ワークショップ開催	2004/7/30-31
2004	活動内容等（Content of Activities）南山大学経営研究センター主催の「最適停止問題ワークショップ」を開催し、研究発表を行った。

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著書・学術論文に関する統計情報

年度 Academic Year	学術研究著書の件数 No. of Academic Books	学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers	学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins
2024	0	0	1
2023	0	1	0
2022	0	1	0
2021	0	1	1
2020	0	0	0
2019	0	0	0
2018	0	0	1
2017	0	0	0
2016	1	0	0
2015	0	0	1

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2024/03/22 更新

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